Вообще пока не знаю в чем дело. Но могу сказать что это дело в PHP 5.3 и выше.
Проверил у себя, на 5.2.11 - есть и $_COOKIE и $_REQUEST, а вот на 5.3.2-dev есть $_COOKIE, но нету $_REQUEST
Надо погуглить)
Добавлено спустя   3 минуты  58 секунд:
Ага...)
В php.ini 5.3 появилась новая директива request_order
и по умолчанию стоит request_order = "GP"
Судя по всему это то что нам нужно)
Стоит изменить на GPC, вероятно. Почему убрали кукисы пока не понимаю.